МОСКВА, 27 мар (Рейтер) - Российский Центробанк внедрил элементы искусственного интеллекта и использует AI-помощников для кураторов в надзоре за банками, сказал заместитель руководителя Службы текущего банковского надзора ЦБ Александр Залетин. «Внутри себя мы организовали центр по IT Службы текущего банковского надзора. Мы сами теперь имеем больше возможностей анализировать информацию, где-то даже используем элементы искусственного интеллекта как помощники для наших кураторов. Мы понимаем, что происходит на рынке, и отставать здесь точно никак нельзя», - сказал Залетин на форуме Ассоциации банков России в Тюмени.
ЦБР заинтересован в использовании машинного обучения для автоматизированной обработки и анализа больших объемов данных, оптимизации надзорных процессов.
«Развиваем предиктивную аналитику. Здесь я обозначил два таких хэштега — динамические балансы и система стресс-тестирований. Это действительно то, что уже у нас есть, и то, что мы будем масштабировать. Речь о том, что мы идем в целом от модели и переходим дальше уже к отдельным рискам», - сказал Залетин.
Если предвидеть риск и постараться его купировать, последствия не являются настолько значимыми, добавил он.
«Здесь важный акцент, что всё это возможно только при действительно хорошем качестве данных. Мы взаимодействуем с банками, иногда с IT кредитных организаций. С некоторыми достаточно крупными мы в течение года встречались, ездили, даже совещания проводили внутренние. Все понимают эту необходимость. Чем больше мы можем информацию обрабатывать внутри, тем меньше будет от нас запросов, и тем меньше придётся выходить на инспекционные проверки». Российские компании активно внедряют искусственный интеллект, который помогает увеличивать маржинальность бизнеса на 2-3 процентных пункта, сказал Алексей Субботин, глава по связям с инвесторами Яндекса на форуме ВТБ Россия зовет в Екатеринбурге.
Банковский сектор является наиболее перспективным для внедрения ИИ, так как уже имеет развитую цифровую среду и пользовательские данные. В частности, в ВТБ эта технология применяется для кредитного скоринга, в брокерском обслуживании, анализе отчетности, сказал управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Алексеев.
НОВАЦИИ В ПРОВЕРКАХ
Оптимизация надзорных процессов в ЦБ привела к тому, что изменилась периодичность обязательных инспекционных проверок.
«Теперь не нужно ждать, когда пройдет три года и обязательно придет инспекция, что-то проверит, потому что нужно. Мы осознанно пошли на этот шаг. Теперь все проверки, по сути, внеплановые. Если нужно, мы их инициируем или по отдельным кодам, или, соответственно, это может быть комплекс, если того требуется ситуация. Но, опять же, периодичности как таковой нет», - сказал Залетин.
ЦБР переходит к контроль с акцентом на значимые риски конкретных организаций. «Если раньше мы называли это риск-ориентированный надзор, то есть в каком-то блоке, допустим, управлении кредитным риском - от крупных кредитов к более мелким, от непрозрачных далее и так далее, именно от ранжирования, мы теперь переходим к пониманию блоков», - сказал Залетин.
ЦБР будет давать банкам возможность самим выявлять и устранять несущественные риски без контроля со стороны надзорного подразделения. «Будем давать банкам больше делать это самостоятельно, больше прорабатывать на уровне службы внутреннего аудита, службы внутреннего контроля, то есть доводить блоком, а дальше уже смотреть, как сама кредитная организация на своей стороне это отрабатывает».
Если проект кредитуемого бизнеса понятен для ЦБ, никаких препятствий и регуляторного вмешательства не будет. «Регуляторика есть регуляторика, но мы всегда смотрим по сути. Если есть обоснования, есть проекты нам понятные, есть понимание куда пошли деньги, тогда мы не будем цепляться к пунктам». (Елена Фабричная)
